Naja also die Argumentation ist insgesamt ein bisschen dünn.
Zusammengefasst geht sie (zumindest laut dem Video, ich kenne die dazugehörigen Paper nicht, schade dass auch nichts bei dem Video genannt wird) so, dass man in in der Milchstraße, einer Zwerggalaxie und am AMS auf der ISS mehr Gammastrahlung gemessen hat, als es Modelle suggerieren. Außerdem gibt es in der Teilchenphysik das Konzept der Supersymmetrie, das mehrere weitere Teilchen vorhersagt, unter anderem auch solche, die ihre eigenen Antiteilchen sind ("Majorana-Teilchen"). Und ein solches Teilchen könnte eben für einen Gammstrahlungsüberschuss verantwortlich sein, weil die Strahlung bei der Annihilation entsteht.
Meine zwei großen Probleme mit dieser Beweisführung sind, dass 1. solche inklusiven Simulationen aller möglichen Strahlungsquellen immer sehr gefährlich sind, weil es nahezu unmöglich ist, den Einfluss eventueller, noch nicht bekannter Phänomene auszuschließen. Das ist vor allem dann kritisch, wenn das gesuchte Signal nicht ein schmaler Peak sondern ein allgemeiner Überschuss ist. Und 2. sagt die Supersymmetrie einige weitere Teilchen voraus, die man eigentlich am LHC schon gefunden haben sollte (was auch die eigentlichen Ziele des LHC sind, Higgs war eher eine Selbstverständlichkeit). Leider hat die Supersymmetrie aber so viele Parameter, das sie quasi keine konkreten Vorhersagen liefern kann. Die Theorie kann ohne weiteres an einen Fund oder Nichtfund angepasst werden. Deswegen reicht es nicht, nur ein "passendes" Teilchen zu finden sondern man würde mehrere benötigen, die alle durch das gleiche Set an Parametern vorhergesagt werden, um die SuSy wirklich als Modell zu akzeptieren.
Zu deiner Frage, ob es dann immer weniger Neutralinos geben müsse, wenn sie anihilieren: Nein, denn sie können genauso auch wieder aus einem Photon entstehen. Das ist übrigens das, was auch mit Elektronen und Positronen andauernd passiert.
Oder als anderes Beispiel: Einige Beschleuniger sind elektron-Positron-Beschleuniger. Man schießt also mit viel Energie Elektronen auf Positronen. Diese löschen sich gegenseitig aus und es entsteht stattdessen ein Photon mit der passenden Energie. Und aus diesem Photon entstehen dann stochastisch wieder Materie-Antimaterie-Paare der verschiedensten Sorte. Allerdings ist hier die mit Abstand häufigste Reaktion, dass einfach wieder ein Elektron und ein Positron entstehen.